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试卷简介
本套试卷集合了考试编委会的理论成果。专家们为考生提供了题目的答案，并逐题进行了讲解和分析。每道题在给出答案的同时，也给出了详尽透彻的解析，帮助考生进行知识点的巩固和记忆，让考生知其然，也知其所以然，从而能够把知识灵活自如地运用到实际中去。
试卷预览
1.市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是()
A.信用风险、国别风险
B.操作风险、市场风险
C.声誉风险、信息科技风险
D.信用风险、市场风险
2.下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是()
A.为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
B.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
C.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
D.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
3.某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率(LGD)会()
A.无法确定
B.降低
C.不变
D.增加
4.计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()
A.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
B.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C.压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
D.VaR方法只有在99%的置信区间内有效
5.假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()
A.33.3%，66.7%
B.80%，20%
C.66.7%，33.3%
D.20%，80%
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