历年初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编（10）：单选题试题_历年初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编（10）：单选题试题及答案

本套试卷集合了考试编委会的理论成果。专家们为考生提供了题目的答案，并逐题进行了讲解和分析。每道题在给出答案的同时，也给出了详尽透彻的解析，帮助考生进行知识点的巩固和记忆，让考生知其然，也知其所以然，从而能够把知识灵活自如地运用到实际中去。

1.商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()。

A.固有风险

B.非系统性风险

C.系统性风险

D.剩余风险

2.假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是()

A.蒙特卡罗模拟法

B.方差协方差法

C.历史模拟法

D.标准法

3.假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()

A.33.3%，66.7%

B.80%，20%

C.66.7%，33.3%

D.20%，80%

4.对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是()

A.(一般准备+专项准备+特种准备)/各项贷款余额×100%

B.(一般准备+专项准备+特种准备)/损失类贷款×100%

C.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100%

D.(逾期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额)/各项贷款余额×100%

5.下列资本工具中，()属于商业银行的其他一级资本。

A.盈余公积

B.超额贷款损失准备可计入部分

C.优先股及其溢价

D.一般贷款损失准备